Não existe esta obrigatoriedade! Trata-se meramente de uma estratégia. No campo administrativo você não tem custas, o que são sempre devidas nas esferas judiciais. Porém na esfera judicial você pode conseguir liminares, efeitos suspensivos, que podem ser necessárias dependendo do caso. Em muitos dos casos, julga-se mais interessante exarar todo o procedimento administrativo, como forma de resolver o problema, e se ao final não conseguir, você terá "a carta na manga" de entrar no judicial para anular até as decisões proferidas pelo julgador administrativo.

De acordo com o príncipio da inafastabilidade do poder judiciario não se pode afastar do judiciário lesão ou ameaça de lesão. Independente de prévio processo administrativo.

O único caso que lembro necessitar de exaurimento de vias administrativas antes da prostitura de ação judicial é aquele dos tribunais desportivos.

Ocorre que em muitos casos a prova para o processo judicial é gerada no decorrer do processo administrativo, ou o dano é causado no processo administrativo. (omissão, demora, etc).

Claro, que como bem lembrado pelo ilustre colega acima, é sempre menos doloroso buscar a solução do litigio pelas vias administrativas, porém nem sempre é possível e nestes casos não exite em procurar apoio do nosso poder judiciário.